成交量与蜡烛图的爱情,是扯淡还是传说?_汇通财经

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最近在与《TOP分析师》投资人周校长(周泽炜)的一次闲聊中,就日本蜡烛图是否具有实用性这个问题发生了意见的分歧。作为《TOP分析师》节目唯一专注程序化交易的评委,秉持对于交易市场严谨的态度设计了以成交量与蜡烛图为主要判定方式的量化交易策略“Vol2BreakSystem”。并公布其源代码,希望得到更多人的反馈和验证。

策略核心逻辑:

成交量是在期货和股票交易中容易被人忽略,但又非常重要的一个变量。关于成交量,量化侠最开始只有一句话做参考:股价在上涨过程中成交量随之放大,说明市场认同其价格,反之则说明价格不被市场认同。那时拿上这句话就在交易中频繁套用,和很多刚进股市的新人一样,只重视其使用方法,却丝毫不去思考其运行逻辑(为什么有效),着实吃了不少亏。国外众多优秀书籍里面,都提到了成交量的重要性。

从众多方法论得到一个最重要的经验是:重要的是交易行为的逻辑,逻辑成立是基础,然后再根据其他策略辅助进行判断。股价的上涨下跌和成交量影响市场情绪,市场情绪又表现在股价上涨、下跌和成交量大小当中,这是成交量的实际表现。

Vol2BreakSystem系统就是是根据成交量的突破来做的一个系统。进出场根据日本蜡烛图战法中关于成交量的核心要义,行情突破出现之后首先要做的就是要等成交量来确认,是否为真正的突破。这样可以明显提高模型判断的准确性,并且往往信号出来的时候,通常也是信号的起爆点。
 
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策略测试结果:

从18年三月以来的行情可以看出,信号往往都是在行情出现的最好的位置进入,并且如果判断错误止损非常的及时。这也就是为什么在1、2月份全市场行情都不好做的时候,成交量为代表的Vol2BreakSystem系统能够屡创新高的原因。
 
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下面我来看一下Vol2BreakSystem,在各平台的表现

绩效抢先看:

量化侠专门录制了绩效首发直播,以及我们怎样使用我们的工作区来查看我们贴的回测绩效。让大家更好的了解我们的策略。(支持TB,MC,文华,金字塔,TS)

如果觉得视频不清晰的或者不能播放的同学,请复制链接:https://v.qq.com/x/page/n0601y6vzj6.html即可在PC端播放高清版本。

“Vol2BreakSyste策略”获取方法:发送“没空和你闲扯淡,有种量化来看看!”+个人联系方式至“量化侠”公众微信号。

Multicharts(期货)平台测试结果
 
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Multicharts(股票)测试结果
 
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技慕环球通

技慕环球通

13719

关注量

国家:英国

入金:不设最低入金

模式:STP

杠杆:200:1

软件:MT4

品种:外汇、黄金、白银

点差:镑美2.3点,黄金0.5点,欧美2.0点

手数:0.1手

ACY稀万国际

ACY稀万国际

637254

关注量

国家:澳大利亚

入金:100美金

模式:ECN/STP

杠杆:500:1

软件:MT4

品种:60产品包括外汇、贵金属、股指、商品

点差:外汇平均1.0点,黄金0.20点,原油2.0点,无佣金

手数:0.01手

FxPro浦汇

FxPro浦汇

13746

关注量

国家:塞浦路斯

入金:100美元

模式:MM

杠杆:500:1

软件: cTrader、MT4、MT5

品种:外汇, 股票, 现货指数, 期货, 现货贵金属与现货能源产品

点差:欧美1.2-1.5点左右 黄金5点左右

手数:0.1手

帝国金业

帝国金业

1940

关注量

国家:中国香港

入金:50美金

模式:STP

杠杆:150:1

软件:MT4

品种:现货黄金、白银

点差:现货黄金最低点差0.5点,白银最低0.04点

手数:0.05手

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